Для определения рода слова “леди” его необходимо поставить в именительный падеж единственного числа, получается форма: “леди” . Тогда в зависимости от окончания в слове “леди” можно определить род.
Слово “леди” употребляется в женском роде (Потому как в начальной форме слова “леди” окончание [а], [я] или [ ] нулевое).Полный морфологический разбор Cуществительного “леди” находится по ссылке