Для определения рода слова “пенза” его необходимо поставить в именительный падеж единственного числа, получается форма: “пенза” . Тогда в зависимости от окончания в слове “пенза” можно определить род.
Слово “пенза” употребляется в женском роде (Потому как в начальной форме слова “пенза” окончание [а], [я] или [ ] нулевое).Полный морфологический разбор Cуществительного “пенза” находится по ссылке