Для определения рода слова “дания” его необходимо поставить в именительный падеж единственного числа, получается форма: “дания” . Тогда в зависимости от окончания в слове “дания” можно определить род.
Слово “дания” употребляется в женском роде (Потому как в начальной форме слова “дания” окончание [а], [я] или [ ] нулевое).Полный морфологический разбор Cуществительного “дания” находится по ссылке