Для определения рода слова “шанхай” его необходимо поставить в именительный падеж единственного числа, получается форма: “шанхай” . Тогда в зависимости от окончания в слове “шанхай” можно определить род.
Слово “шанхай” употребляется в мужском роде (Потому как в начальной форме слова “шанхай” окончание [а], [я] или [ ] нулевое).Полный морфологический разбор Cуществительного “шанхай” находится по ссылке