Для определения рода слова “сауна” его необходимо поставить в именительный падеж единственного числа, получается форма: “сауна” . Тогда в зависимости от окончания в слове “сауна” можно определить род.
Слово “сауна” употребляется в женском роде (Потому как в начальной форме слова “сауна” окончание [а], [я] или [ ] нулевое).Полный морфологический разбор Cуществительного “сауна” находится по ссылке